کتاب اقتصاد مالی ریاضیاتی

کتاب «اقتصاد مالی ریاضیاتی» به قلم جمعی از نویسندگان، یک کتاب درسی و مقدماتی است که هدف آن آموزش میان‌رشته‌ای اقتصاد مالی و ریاضیات مالی است که با وجود هم‌پوشانی محتوایی قابل توجه، اغلب در کلاس‌ها به صورت جداگانه تدریس می‌شوند. به همین دلیل، نویسندگان با اتخاذ رویکردی میان‌رشته‌ای کتاب حاضر را تدوین کرده‌اند تا به دانشجویان و همچنین علاقه‌مندان کمک کنند تا با تمرکز بر محتوای اقتصادی و مالی مدل‌ها و مفاهیم اساسی، شهود اقتصادی پشت معادلات ریاضیاتی را به‌ خوبی درک کنند. در همین راستا، کتاب در سه بخش اصلی سازمان یافته است. بخش نخست که شامل ده فصل است، با مرور معیار میانگین-واریانس مارکوویتز آغاز می‌شود و در ادامه، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ (APT) را آموزش می‌دهد. بخش دوم، شامل فصول یازدهم تا شانزدهم، به قیمت‌گذاری اوراق مشتقه اختصاص داشته و خواننده را از مدل‌های ساده‌ی پویای بازار اوراق بهادار و قیمت‌گذاری خنثی نسبت به ریسک به مدل دوجمله‌ای کاکس-راس-رابینشتاین و در نهایت، فرمول معروف بلک-شولز می‌رساند. بخش سوم، شامل فصول هفدهم تا نوزدهم، نیز به نظریه‌ی رشد سرمایه، تحلیل تعادل عمومی در بازارهای مالی و رویکردهای نوینی چون تعادل رفتاری و پویایی‌های تکاملی می‌پردازد. همچنین پایان هر بخش به مجموعه‌ای از مسائل و تمرین‌ها ختم می‌شود که به تثبیت یادگیری کمک می‌کنند. علاوه‌ بر این، نویسندگان آگاهانه از ریاضیات پیشرفته (همچون حسابان تصادفی) پرهیز کرده‌اند تا کتاب برای دانشجویانی که پیشینه‌ی ریاضیاتی کمتری دارند نیز قابل استفاده باشد. از طرف دیگر، ابزارهای ریاضی ضروری، مانند جبر خطی، بهینه‌سازی محدب و مبانی احتمال، در بخش ضمائم ریاضی کتاب گردآوری شده‌اند. مترجمان کتاب در معرفی اثر، سه مزیت اصلی آن را «استفاده حداقلی از ریاضیات پیشرفته»، «خلاصه و موجز بودن فصل‌ها، به‌گونه‌ای که هر فصل در یک جلسه قابل تدریس است» و «توجه به مدل‌های ریاضی مالی تکاملی و رفتاری» برشمرده‌اند. این کتاب هم‌اکنون به‌عنوان یک منبع درسی روزآمد هم برای درس اقتصاد مالی (با رویکرد اثبات ریاضی قضایا) و هم برای درس ریاضیات مالی به کار می‌رود.